Option Trading Blogspot

Os 10 melhores blogs de troca de opções Existem alguns excelentes blogs de negócios lá fora, hoje em dia, e o número de blogueiros parece estar se expandindo rapidamente. Há alguns blogueiros que eu leio regularmente. Esses caras são o crme de le crme de blogueiros de opções que fornecem excelentes análises de mercado, idéias comerciais e publicações educacionais. Eu queria juntar essa lista dos Top 10 Trading Tradingers Option como um recurso para outros comerciantes para usar. Alguns desses que você pode ter ouvido, alguns podem ser novos para você. Eu criei a lista com base em uma variedade de fatores, incluindo o quão útil eu acho seus blogs e sua popularidade geral. Verifique-os e me avise se você acha que perdi alguém. A maioria desses caras está no Twitter e eu configurei uma lista onde você pode segui-los. 1 8211 Opção Pit Mark Sebastien Option Pit é administrado por Mark Sebastian, ex-criador de mercado tanto no Chicago Board Options Exchange quanto na American Stock Exchange. Option Pit é um recurso fantástico para os comerciantes de opções e os tópicos do blog se concentram muito na volatilidade implícita, então você pode entender por que eu gosto disso. Uma das ótimas coisas sobre Option Pit é que existe um novo conteúdo praticamente todos os dias e é TODO o material de alta qualidade. Mark também é um regular no CNBC. Eu viajo este site todos os dias. 2 8211 Opções Hawk Joe Kunkle Opções O Hawk é outro site de negociação de opções que tem grande foco na volatilidade implícita na negociação. Joe Kunkle é o homem que está por trás da marca do Options Hawk e, enquanto ele não publica seu blog tão regularmente como alguns outros nesta lista, quando ele publica, é uma coisa super informativa com muitas idéias comerciais acionáveis. Ele é muito receptivo se você tiver dúvidas, mas não toma isso como uma licença para bombardeá-lo com perguntas. 3 8211 Sheridan Option Mentoring 8211 Dan Sheridan Dan Sheridan é o padrinho da educação de opções e tem estado no negócio mais do que praticamente todos. Realmente conhece suas coisas e fornece um ótimo conteúdo gratuito em seu blog. Também há muitos dos seus vídeos no site do CBOE, se você tiver tempo de verificar esses, você não se arrependerá. 4 8211 The Lazy Trader Lazy Trader O Lazy Trader é um cara super legal. Seu blog está cheio de dicas relacionadas a negócios em assuntos como psicologia, gerenciamento de dinheiro e gerenciamento de riscos. Ele também publica seus negócios no site e dá uma atualização sobre como eles estão se apresentando em cada fim de semana. Ele se concentra principalmente em spreads de crédito e condores de ferro, mas também tem muitas informações sobre outras estratégias. Eu fiz uma postagem de convidado para o Lazy Trader uma vez que você pode verificar aqui. 5 8211 Opção Alpha Kirk Du Plessis Kirk da Option Alpha é o go to guy para iniciantes que desejam aprender as opções de negociação. Sua seção de arquivo e recursos do blog é extensa e está cheia de dicas interessantes. Ele negocia meramente spreads de crédito, condores de ferro e colocações e chamadas desnudas. 6 8211 Opções fixas 8211 Kim Klaiman Steady Options, dirigido por Kim Klaiman com contribuições de Mark Wolfinger é um ótimo site para visitar todas as semanas ou mais. Grandes artigos sobre temas obrigatórios devem ser lidos. 7 8211 Investing With Options 8211 Steven Place Outro bom site para visitar semanalmente. Investing With Options O fundador Steven Place é um grande professor a ponto de trazer temas complexos para um formato fácil de entender. As postagens do blog são informativas e são excelentes para comerciantes intermediários ou iniciantes que buscam expandir sua base de conhecimento atual. 8 8211 VIX e mais 8211 Bill Luby Embora, tecnicamente, não seja um blog de negociação de opções puro, VIX e More é o recurso número um em toda a volatilidade. Qualquer comerciante de opções que valha o seu sal precisa ter uma sólida compreensão da volatilidade. I8217ve aprendi muito com as postagens I8217ve lido até agora e can8217t aguardo para mergulhar no resto deles 9 8211 The Blue Collar Investor 8211 Alan Ellman Alan Ellman do Blue Collar Investor é provavelmente o principal especialista em chamadas cobertas. He8217s é autor de 5 livros que têm ótimas críticas na Amazon. Allan é muito popular entre os investidores avessos ao risco que estão olhando as opções como forma de gerar uma renda estável e de baixo risco. Não há negócios loucos de alto vôo aqui, apenas conselhos sólidos para investidores de longo prazo. 10 8211 Sassy Opções 8211 Rachel Shasha Rachel das opções Sassy oferece excelentes comentários de mercado e idéias comerciais, definitivamente vale a pena ler cada semana. Então, esses são os meus 10 melhores negociantes de troca de opções, estou certo de que isso criará um pouco de controvérsia semelhante aos meus Top 25 Traders no Twitter. Sinta-se livre para me avisar na seção de comentários, se você achar que perdi ninguém. Lembre-se de compartilhar esta publicação no Twitter, Facebook e Google Plus usando os botões à esquerda. Lembre-se de voltar ao blog regularmente nas próximas semanas, pois vou anunciar um concurso de leitores com um monte de brindes legais em breve. Posts Relacionados É o meu dia a dia todos os dias apenas para ler seus pensamentos sobre as atuais condições de mercado. É apenas esse artigo por dia, mas o cara é realmente bom em resumir tudo o que está acontecendo em todo o mundo e ele sempre o chama como ele sente, seja Bullish, Bearish ou Neutral, sem codificação de açúcar ou hedging seu idioma . Comerciante muito inteligente e blogueiro corajoso. É um bom, obrigado Lazy Trader. Não percebi que ele publicava todos os dias. Incrível, obrigado por aqueles que não se preocupam com Alan, espero que ajude você. Opções Trading diz: muito perspicaz. Ao escrever conteúdo, precisamos pensar sobre o que os outros gostariam de ler. É bom ver uma nova opção que comercializa o site de cobrança que está atualizado, mantenha as dicas chegando :). Eu me inscrevi por e-mail, então eu sou backDTR Trading A introdução desta série, aqui. Descreveu as diferentes variações de condores de ferro SPX (IC) e saídas que foram testadas aos 38 dias de expiração (DTE). Lembre-se, os testes incluíram 9 variações IC, com deltas de ataque curto em quatro locais, utilizando 12 saídas. No total, houve 432 testes (9 variações x 4 deltas x 12 saídas). Cada execução de teste executou mais de 200 negócios SPX IC entre o vencimento de janeiro de 2007 e o vencimento de setembro de 2016. Usei opções semanais para este teste, então havia mais de 12 negócios por ano. No total, foram registrados 97.416 negócios totais para os 38 testes de DTE. Existem seis agrupamentos de gráficos abaixo, com cada agrupamento contendo 12 gráficos. Cada linha corresponde a um delta curto (linha 1 8 delta, linha 2 12 delta, linha 3 16 delta, fila 4 20 delta) e cada coluna corresponde a uma largura de asa IC (coluna 1 25 pontos, coluna 2 50 pontos, coluna 3 75 pontos). Cada um dos gráficos contém dados para as 12 saídas para cada uma das três estruturas IC primárias (padrão balanceado - ST, extra longo - EL, delta neutro - DN). Todos os gráficos são estruturados de forma semelhante: cada linha colorida em um gráfico representa um tipo particular de estrutura IC: as linhas azuis são para ICs balanceados padrão (ST). As linhas vermelhas são para circuitos ICs extra longas. As linhas verdes são para circuitos integrados neutros delta (DN) Os estilos de linhas estão associados a uma abordagem particular de tomada de lucro: linhas sólidas representam a tomada de lucro em 50 do crédito recebido As linhas tracejadas representam a tomada de lucro em 75 do crédito recebido As linhas pontuadas representam o fechamento do comércio a 2 DTE sem tomada de lucro Alvo (NA) O eixo X mostra o nível de porcentagem de perda em termos do crédito recebido: 100, 200, 300 e sem perda de nível / fechamento em 2 DTE (NA) PampL normalizado por dia Este primeiro conjunto de gráficos mostra Porcentagens normalizadas de PampL por dia. Algumas notas sobre esses gráficos: a escala do eixo Y é a mesma para todas as tabelas PampL por dia nesta postagem do blog. O eixo Y mostra a porcentagem média normal PampL por dia. Cada uma das 432 corridas de teste é representada nos 12 Gráficos abaixo, e cada teste executou uma média média diferente em troca (DIT). O número DIT, obviamente, afeta o PampL médio por dia. O risco máximo para um IC delta de 25 pontos 8 será aproximadamente metade do risco máximo de um IC delta de 50 pontos 8. Os valores de PampL por dia são expressos como uma porcentagem do risco máximo para esse teste. Isto é necessário para comparar de forma justa os retornos de cada uma das diferentes larguras de asa. Algumas tendências são claras: há uma maior variabilidade nas leituras de PampL por dia nos ICs de largura de asa de 25 pontos. À medida que o delta das greves curtas aumenta, Variabilidade nas leituras de PampL por dia aumenta. A maior leitura foi de 0,18 e foi associada ao ST (100: 50), asas de 50 pontos, 20 delta. A próxima melhor leitura foi 0,17 e foi associada a três corridas de teste: ST (100: 50 ), Asas de 25 pontos, 20 delta ST (100: 75), asas de 25 pontos, 16 delta DN (100: 50), asas de 25 pontos, 20 delta (clique para ampliar) PampL normalizado por comércio O PampL normalizado por gráficos comerciais é Organizados da mesma maneira que os gráficos normalizados do PampL por dia. Observe também que esses retornos são expressos como uma porcentagem do risco máximo para uma corrida de teste específica. Houve 432 testes, com cada teste executado, incluindo 200 comércios. Em um teste, os retornos para cada um desses negócios variaram ligeiramente, bem como o risco máximo para cada um desses negócios. Os retornos foram calculados em média, e esta média foi dividida pelo maior risco máximo para todos os 200 negócios dessa corrida. Este é o PampL normalizado para essa execução de teste. Com todos os 432 desses pontos de dados exibidos nos 12 gráficos abaixo. Vemos o seguinte nos dados: podemos ver que a variabilidade no PampL normalizado por comércio aumenta novamente à medida que o delta do ataque curto aumenta e diminui com o aumento da largura das asas. O maior PampL normalizado por comércio foi de 4,3 para o ST (200: 75), asas de 25 pontos, 16 delta. As quatro maiores variações de PampL por comércio foram todas associadas à tomada de lucro em 75, largura de asa de 25 pontos e deltas de ataque curto 16 As variações superiores de PampL por dia vieram nas seguintes posições em termos de PampL por comércio: ST (100: 50), asas de 50 pontos, 20 delta vieram no 7º lugar - por 3,4 ST (100: 50), asas de 25 pontos, 20 delta vieram no 11º lugar - gt 3.4 ST (100: 75), asas de 25 pontos, 16 delta vieram em 2ª posição - gt 4.1 DN (100: 50), asas de 25 pontos, 20 delta vieram no 5º lugar - gt 3,5 ( Clique para ampliar) A estrutura do gráfico deve estar familiarizado com você até agora, então não posso revisar os layouts do gráfico. As tendências da taxa de vitórias são claras: as taxas de vitórias tendem a aumentar à medida que as larguras das asas aumentam. As taxas de vitórias tendem a aumentar à medida que o delta da queda curta diminui. A taxa de vitória superior foi de 92 e foi associada a essas cinco estratégias: DN (NA: 50) Largura da asa 75, 8 delta DN (NA: 50), largura da asa 50, 8 delta ST (NA: 50), largura da asa 50, 8 delta ST (NA: 50), largura da asa 75, 8 delta DN (NA: 50), largura das asas 25, 8 delta As 10 melhores estratégias tinham taxas de ganhos de 91 ou melhores. E todos os 10 tinham duas variáveis ​​em comum. Eles obtiveram lucros aos 50, e nenhum deles usou saídas de perda (eles saíram em 2 DTE). 8 destes 10 também tiveram deltas de ataque curto de 8. (clique para ampliar) Os próximos gráficos mostram a maior perda normalizada para cada uma das corridas de teste. Essas maiores perdas são expressas como uma porcentagem do número de risco máximo definido para todos os 200 Negocia em uma corrida de teste. Aqui estão as tendências: a maior porcentagem de perdas aumenta com o crescimento do Delta do corte curto. A maior porcentagem de perdas aumenta com o aumento do nível de perda de perda. surpresa. ) As 24 maiores perdas maiores ocorreram com estratégias com largura de asa de 25 pontos e tiveram perdas de 95 ou maiores As maiores 4 pequenas perdas ocorreram com estratégias com largura de asa de 75 pontos e 8 ataques cortos delta: DN (100: 50) Asas de 75 pontos, 8 delta - gt 15 perda DN (100: 75), asas de 75 pontos, 8 delta - gt 15 perda ST (100: 50), asas de 75 pontos, 8 delta - gt15 perda ST (100: 75), Asas de 75 pontos, 8 delta - gt 15 perda (clique para ampliar) Os melhores 15 fatores de lucro foram associados a negócios de delta neutro com 8 ataques de delta curto. Os principais artistas foram: DN (NA: NA), asas de 75 pontos, 8 delta - gt 2.0 DN (NA: 75), asas de 50 pontos, 8 delta - t 1.9 DN (NA: 75), asas de 75 pontos, 8 delta - gt 1.9 DN (NA: NA), asas de 50 pontos, 8 delta - gt 1.9 DN (300: 75), asas de 50 pontos, 8 delta - gt 1.9 (clique para ampliar) DIT médio para operações vencedoras Esta métrica foi derivada por Com a média de todos os DIT para todos os negócios vencedores no teste. Se você está baseando sua negociação IC em uma das 432 variações no meu backtesting, você quer manter um olho nesses números DIT. É importante considerar a adição de uma saída DIT para suas saídas de lucros e perdas. Aqui estão algumas tendências: quanto maior o delta do seu curto, mais longo você precisará ficar em seus negócios. Quanto maior o seu nível de tomada de lucro, mais tempo você precisará ficar em seu comércio. surpresa. ) O nível de 50 níveis de lucro deve ter você fora do comércio em menos de 20 dias para um IC de 38 DTE. Os DIT de comércio vencedores mais pequenos foram associados a 8 ataques de ataque de delta, à tomada de lucro a 50 e a perda em 100. o tipo de estrutura (ST, EL, DN) não importava como visto nos gráficos (clique para ampliar) A segunda parte deste artigo seguirá algum tempo na próxima semana. Siga meu blog por email, feed RSS ou Twitter (DTRTrading). Todas as opções estão disponíveis na parte superior da coluna de navegação à direita, sob os títulos Inscrever-se para RSS Feed, Seguir por Email e Twitter. ESTE SITE É PARA FINS DE EDUCAÇÃO E / OU DE ENTRETENIMENTO SOMENTE. A INFORMAÇÃO E ANÁLISE SOBRE ESTE SITE É FORNECIDA ÚNICAMENTE PARA FINS INFORMATIVOS. NADA AQUI DEVE SER INTERPRETE COMO CONSELHO DE INVESTIMENTO PERSONALIZADO. SOB NENHUMA CIRCUNSTÂNCIA, ESTA INFORMAÇÃO REPRESENTA UMA RECOMENDAÇÃO PARA COMPRAR, VENDER OU PREENCHER UMA SEGURANÇA. O DESEMPENHO PASSADO NÃO É NECESSÁRIO INDICATIVO DE RESULTADOS FUTUROS E TODOS OS INVESTIMENTOS IMPLÍCITAM RISCOS. NENHUMA REPRESENTAÇÃO ESTÁ FAZENDO QUE QUALQUER CONTA ACEQUERÁ RESULTADOS SIMILARMENTE ÀOS MOSTRADOS. NENHUMA DAS INFORMAÇÕES NESTE SITE ESTÁ GARANTIDA PARA SER CORRECTA, E QUALQUER COISA ESCRITA AQUI DEVE SER SUJEITA À VERIFICAÇÃO INDEPENDENTE. VOCÊ, E SEU SOLO, SÃO ÚNICAMENTE RESPONSÁVEIS POR QUALQUER DECISÃO DE INVESTIMENTO QUE VOCÊ FAZ.